De cero a Orderflow · Plan de formación

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Qué es el trading (y qué no es)

Semana 1Sin gráficos todavía

Objetivo: que la persona entienda en una frase qué hace un trader y tenga expectativas realistas antes de tocar nada.

Qué se enseña

Invertir vs. tradear: invertir es comprar algo para años; tradear es entrar y salir en minutos u horas aprovechando movimientos del precio.
Se gana en ambas direcciones: puedes comprar (apostar a que sube) o vender primero (apostar a que baja).
El trader no adivina: busca situaciones que se repiten, arriesga poco cuando se equivoca y deja correr cuando acierta.
La realidad: la mayoría pierde dinero al empezar. Por eso el plan va lento y se practica en simulado mucho antes que con dinero real.

Una analogía que funciona

El mercado es un mercadillo: unos quieren comprar fruta, otros venderla. Si llegan muchos compradores con prisa y hay poca fruta, el precio sube. Si sobra fruta y nadie la quiere, baja. Todo el curso, incluido el orderflow, es aprender a ver quién tiene más prisa en cada momento.

Checklist para pasar de fase

Sé explicar la diferencia entre invertir y tradear.
Entiendo que puedo ganar o perder tanto si el precio sube como si baja.
Acepto que voy a practicar en simulado antes de usar dinero real.

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Cómo se mueve el precio: la subasta

Semanas 1–2La idea más importante del curso

Objetivo: entender que el precio solo se mueve porque hay un desequilibrio entre compradores y vendedores. Esta es la base de todo el orderflow.

Animación · Compradores contra vendedores

Más vendedores Más compradores

Qué se enseña

Precio: el último acuerdo entre un comprador y un vendedor.
Oferta y demanda: si hay más prisa por comprar que por vender, sube; al revés, baja.
Tendencia y rango: cuando un lado domina, hay tendencia; cuando están equilibrados, el precio va de lado.

Ejercicio: mueve el control al 50 % y obsérvalo un minuto. Luego llévalo al 70 %. Describe con tus palabras qué cambia en el gráfico.

Checklist para pasar de fase

Puedo explicar por qué sube o baja un precio sin usar palabras técnicas.
Distingo un mercado en tendencia de uno en rango.

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Los futuros del Nasdaq (NQ) y del S&P 500 (ES)

Semanas 2–3Qué compras exactamente

Objetivo: saber qué es un contrato de futuros, cuánto dinero vale cada movimiento y cuándo se opera.

Qué se enseña

Índice: el Nasdaq 100 y el S&P 500 son "cestas" de grandes empresas de EE. UU.
Futuro: un contrato que sube y baja igual que el índice. No compras acciones: compras exposición al movimiento.
Tick: el movimiento mínimo (0,25 puntos). Cada tick vale una cantidad fija de dólares.
Apalancamiento: con poco dinero de garantía (margen) mueves mucho dinero. Multiplica ganancias y pérdidas.
Micros (MNQ, MES): la décima parte del contrato grande. Es por donde empieza todo el mundo.
Horario: se negocia casi 24 h de domingo a viernes, pero la sesión principal es de 9:30 a 16:00 de Nueva York (normalmente de 15:30 a 22:00 en España).
Vencimientos: los contratos vencen cada trimestre (marzo, junio, septiembre, diciembre) y hay que pasarse al siguiente ("rollover").

Los 4 contratos del curso

Contrato	1 punto	1 tick (0,25)
ES · S&P 500	50 $	12,50 $
MES · Micro S&P	5 $	1,25 $
NQ · Nasdaq 100	20 $	5,00 $
MNQ · Micro Nasdaq	2 $	0,50 $

El NQ se mueve muchos más puntos al día que el ES, así que es más rápido y nervioso. Para aprender orderflow, el ES suele ser más "legible".

Calculadora · ¿Cuánto gano o pierdo?

Contrato Puntos que se mueve Nº de contratos

Ticks40

Resultado20 $

Checklist para pasar de fase

Sé cuánto vale un punto y un tick en ES, MES, NQ y MNQ.
Entiendo qué es el apalancamiento y por qué es peligroso.
Sé en qué horario hay más movimiento y qué es el rollover.

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Leer un gráfico: velas, soportes y resistencias

Semanas 3–4Lo justo, sin indicadores

Objetivo: leer una vela, ver la estructura (máximos y mínimos) y marcar las zonas donde el precio ya reaccionó antes.

Animación · Cómo nace una vela

Recorrido real del precioVela alcista (cierra arriba)Vela bajista (cierra abajo)

Izquierda: todo lo que hizo el precio durante el periodo. Derecha: cómo se resume en una vela con solo 4 datos (apertura, máximo, mínimo y cierre). La vela esconde lo que pasó dentro; el orderflow sirve justamente para verlo.

Qué se enseña

La vela: apertura, máximo, mínimo, cierre. Cuerpo y mechas.
Temporalidades: velas de 1, 5, 15 minutos… y gráficos por rango o volumen.
Estructura: máximos y mínimos crecientes (tendencia alcista), decrecientes (bajista) o iguales (rango).
Niveles clave: máximo y mínimo del día anterior, apertura del día, cierre de ayer.
Soportes y resistencias: zonas donde antes hubo compradores o vendedores fuertes.

Ejercicio: abre un gráfico de 5 minutos del ES. Marca a mano el máximo y el mínimo de ayer y la apertura de hoy. Durante 5 días, anota qué hizo el precio al tocar cada nivel: ¿rebotó o lo atravesó?

Checklist para pasar de fase

Leo cualquier vela y sé lo que significa.
Identifico si el mercado está en tendencia o en rango.
Marco los niveles clave del día sin ayuda.

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Gestión del riesgo y psicología

Semanas 4–5Antes del orderflow, no después

Objetivo: que nadie opere sin saber cuánto puede perder en cada operación. Esta fase va antes del orderflow a propósito: es la que mantiene vivo al alumno.

Calculadora · ¿Cuántos contratos puedo usar?

Capital ($) Riesgo por operación (%) Stop (puntos) Contrato

Riesgo máximo

Riesgo por contrato

Contratos

Ratio beneficio/riesgo y % de aciertos necesario

Ganas 2 veces lo que arriesgas

Qué se enseña

Stop loss siempre: se decide antes de entrar, nunca durante.
Regla del 1 %: no arriesgar más de un 0,5–1 % de la cuenta por operación.
Límite diario: si pierdes X en el día (por ejemplo, 2 operaciones), se cierra la plataforma.
Esperanza matemática: no hace falta acertar mucho si ganas más de lo que pierdes.
Psicología: miedo, avaricia, venganza tras una pérdida, sobreoperar. Cómo detectarlo.
Diario de trading: anotar cada operación con captura, motivo y emoción.

Ejercicio: escribe en un papel tus 3 reglas innegociables (riesgo por operación, pérdida máxima diaria y nº máximo de operaciones al día). Pégalo junto a la pantalla.

Checklist para pasar de fase

Sé calcular el tamaño de posición para cualquier stop.
Tengo por escrito mi límite de pérdida diaria.
Tengo un diario de trading preparado.

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Herramientas: plataforma, datos y simulador

Semanas 5–6Montar el puesto de trabajo

Objetivo: tener una plataforma funcionando en cuenta de simulación, con datos reales, y saber lanzar y cancelar órdenes sin errores.

1 · BRÓKERCuenta de futurosPrimero en demo. Comisiones y márgenes según el bróker.

2 · DATOSFeed de mercadoRithmic o CQG, con datos de profundidad (no solo precio).

3 · PLATAFORMAGráficos y DOMNinjaTrader 8, Sierra Chart, ATAS, Quantower…

4 · ORDERFLOWHerramientasFootprint, DOM, perfil de volumen, CVD, mapa de calor (Bookmap).

Qué se enseña

Tipos de orden: a mercado (entro ya), límite (espero a mi precio), stop (salgo si llega aquí).
Órdenes OCO/bracket: entrada con stop y objetivo puestos a la vez.
Simulador y replay: repetir días pasados a cámara rápida para practicar.
Atajos y errores comunes: doble clic, cantidad equivocada, olvidar el stop.

Ejercicio: en simulado, haz 20 operaciones "tontas" solo para practicar la mecánica: entrar a mercado, entrar con límite, mover el stop y cerrar. El objetivo es cero errores, no ganar.

Checklist para pasar de fase

Tengo una plataforma en simulado con datos de profundidad.
Sé lanzar órdenes a mercado, límite y con stop sin equivocarme.
Sé usar el modo replay para repasar días pasados.

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Volumen y perfil de volumen

Semanas 6–8El puente hacia el orderflow

Objetivo: ver dónde se ha negociado más, no solo cuándo. Las zonas de mucho volumen actúan como imanes y las de poco volumen, como huecos que el precio cruza rápido.

Animación · Cómo se construye un perfil de volumen

POC: el precio con más volumenÁrea de valor (70 % del volumen)Fuera del área de valor

Qué se enseña

Volumen: cuántos contratos se negociaron.
Perfil de volumen: el volumen puesto "de lado", por precio.
POC, VAH, VAL: precio de más volumen, y techo y suelo del área de valor.
Nodos altos y bajos (HVN/LVN): zonas de aceptación y de rechazo.
VWAP: el precio medio ponderado por volumen del día.

Ejercicio: cada día, antes de la apertura, marca el POC, VAH y VAL de la sesión anterior. Anota si hoy el precio abre dentro o fuera del área de valor y qué pasa en la primera hora.

Checklist para pasar de fase

Sé qué es el POC y el área de valor y por qué importan.
Marco los niveles del perfil del día anterior en menos de 2 minutos.

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Orderflow I: el libro de órdenes (DOM) y Time & Sales

Semanas 8–10Ver la subasta en directo

Objetivo: entender la diferencia entre órdenes que esperan (límite, liquidez) y órdenes que atacan (a mercado, agresión), y ver cómo eso mueve el precio tick a tick.

Simulador · Mueve tú el precio

TIME & SALES (CINTA)

Tamaño

Pulsa Comprar a mercado con tamaño 80 y mira qué pasa con los vendedores que esperaban arriba.

Qué se enseña

Bid y Ask: el mejor precio al que alguien compra y al que alguien vende.
Liquidez pasiva: órdenes límite que esperan en el libro (columnas Bid/Ask).
Agresión: órdenes a mercado que "se comen" esa liquidez. Son las que mueven el precio.
Time & Sales: la lista de cada operación ejecutada, en verde si fue una compra agresiva y en rojo si fue una venta.
Órdenes grandes, spoofing y recargas (icebergs): lo que se ve en el libro puede desaparecer.
Mapa de calor (Bookmap): el historial del libro dibujado como imagen.

Ejercicio: en replay, mira solo el DOM y la cinta durante los primeros 15 minutos de la sesión de EE. UU. Sin gráfico. Cada vez que el precio rompa un nivel, anota si fue por muchas compras agresivas o porque desapareció la liquidez.

Checklist para pasar de fase

Distingo liquidez pasiva (límite) de agresión (mercado).
Sé explicar por qué el precio sube un tick.
Leo la cinta y detecto cuándo entran operaciones grandes.

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Orderflow II: footprint, delta y CVD

Semanas 10–13Ver dentro de la vela

Objetivo: abrir la vela y ver cuántas compras y ventas agresivas hubo en cada precio. Detectar desequilibrios, absorción y agotamiento.

Animación · Una vela footprint por dentro

Izq. ventas agresivas (en el bid)Der. compras agresivas (en el ask)Desequilibrio comprador ≥ 3×Desequilibrio vendedor ≥ 3×POC de la vela

Animación · Precio vs. delta acumulado (CVD)

Qué se enseña

Footprint: por cada precio de la vela, ventas agresivas × compras agresivas.
Delta: compras agresivas menos ventas agresivas. Positivo = dominan compradores.
CVD: la suma del delta a lo largo del día. Dice quién está empujando.
Desequilibrios (imbalances): un lado ataca 3 veces más que el otro.
Absorción: muchos atacan, pero el precio no avanza: alguien grande está parando el golpe.
Agotamiento: el precio llega a un extremo con cada vez menos volumen.
Divergencia de delta: el precio hace un nuevo máximo pero el CVD no lo acompaña.

Ejercicio: en replay, busca 10 ejemplos de absorción y 10 de desequilibrios apilados (3 o más seguidos) en niveles clave de la fase 3 y 6. Haz captura de cada uno y anota qué hizo el precio después.

Regla de oro: el orderflow se lee en los niveles. Una absorción en mitad de la nada no significa casi nada; en el VAL del día anterior o en el mínimo de ayer, sí.

Checklist para pasar de fase

Leo una vela footprint: delta, POC y desequilibrios.
Reconozco absorción y agotamiento en replay.
Detecto divergencias entre precio y CVD.

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Juntarlo todo: un plan de trading y práctica con método

Semana 13 en adelanteSimulado → micro → normal

Objetivo: convertir todo lo aprendido en un proceso que se repite igual cada día, demostrar en simulado que funciona y pasar a real con el tamaño más pequeño.

El proceso de cada operación

1 · CONTEXTO¿Dónde estamos?Tendencia o rango, perfil del día anterior, noticias.

2 · NIVEL¿Dónde actuar?Solo en niveles marcados antes de la apertura.

3 · ORDERFLOW¿Quién gana?Absorción, desequilibrios, delta, CVD en ese nivel.

4 · GATILLOEntradaSeñal concreta y repetible. Stop detrás del nivel.

5 · GESTIÓNSalidaObjetivo en el siguiente nivel. Diario al terminar.

Las tres etapas de práctica

Etapa	Cuándo pasar a la siguiente
Simulado	Al menos 2 meses (unas 40 sesiones) siguiendo las reglas y con resultado positivo.
Real con micros	1 contrato de MES o MNQ. Otros 2–3 meses de constancia antes de subir.
Contratos normales	Solo si el capital permite respetar la regla del 1 % con el stop habitual.

Qué se enseña

Escribir 1–2 setups concretos y no salirse de ellos.
Rutina: preparación antes de la apertura, operativa y revisión.
Estadísticas: % de acierto, ratio medio, peor racha.
Revisión semanal del diario para corregir errores repetidos.

Ejercicio final: escribe tu plan en una página: qué mercado, en qué horario, qué niveles usas, qué tiene que pasar en el orderflow para entrar, dónde va el stop, dónde el objetivo y cuándo dejas de operar ese día.

Checklist final

Tengo un plan de trading escrito en una página.
Llevo al menos 40 sesiones en simulado siguiendo el plan.
Mis estadísticas en simulado son positivas y respeto el límite diario.

Cómo enseñar cada lección para que llegue a todo el mundo

1Una sola ideaVídeo o texto de 5–10 minutos con un único concepto.

2Una analogíaMercadillo, subasta, cola del supermercado…

3Una animaciónComo las de esta página: algo que se mueve y se puede tocar.

4Un ejemplo realCaptura o replay de un día concreto del ES o NQ.

5Un mini test3 preguntas. Si fallas una, repites la lección.

Bloque	Fases	Duración orientativa	Resultado
A · Entender	0, 1, 2	3 semanas	Sabe qué es un futuro y por qué se mueve el precio.
B · Leer y protegerse	3, 4, 5	3 semanas	Lee un gráfico, calcula riesgo y opera en simulado sin errores.
C · Volumen y orderflow	6, 7, 8	7 semanas	Lee perfil, DOM, cinta, footprint y CVD.
D · Practicar	9	3+ meses	Tiene un plan escrito y estadísticas en simulado.

Las duraciones suponen unas 5–7 horas por semana. Lo importante no es la fecha, sino completar el checklist de cada fase.